FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
89,5609 CHF
YTD-Performance

-0,38%

Verwaltetes Vermögen
1 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2018761762
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index nachbilden soll. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt. Der Index ist so konstruiert, dass bei einer Abnahme der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um etwa 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Short-Position in den 2-jährigen US-Treasury-Bond-Futures und einer Long-Position in den 10-jährigen US-Treasury-Ultra-Bond-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -0,38% -0,04% -3,88% -5,1% -11,99% - - -11,75%
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex -0,29% 0% -3,75% -4,84% -11,51% - - -11,11%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,98% - - -
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex -8,48% - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 89,5609 CHF 1 Mio. CHF
23.02.2021 88,8106 CHF 1 Mio. CHF
22.02.2021 88,4382 CHF 1 Mio. CHF
19.02.2021 88,3767 CHF 1 Mio. CHF
18.02.2021 88,9759 CHF 1 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
US 10YR ULTRA FUT Mar21 USD 45,87%
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD 30,24%
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD -136,6%
US 2YR NOTE (CBT) Mar21 USD -234,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 7/8 05/15/43 USD 2.295 28,12%
T 2 7/8 05/15/28 USD 1.613 19,48%
T 1 7/8 01/31/22 USD 929 10,03%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 611 7,21%
T 3 3/8 11/15/48 USD 494 6,64%
T 2 7/8 08/15/28 USD 260 3,12%
T 3 02/15/49 USD 233 2,91%
CM 0 06/16/22 USD 23 2,46%
WSTP Float 01/13/23 USD 23 2,45%
RY 0 04/29/22 USD 23 2,45%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,48%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOUD7FTT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 37,34%
1-3Y 52,39%
7-10Y 10,27%

Währungsallokation

USD 100%

Branchenallokation

Government 63,9%
36,1%

Ratingaufteilung

AA 63,9%
NR 36,1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 63,9%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2018761762
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 0,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.961,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00H
Auflagedatum 18.07.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext FLTU FP EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018761762 1 Mio. EUR
Xetra FLTU GY EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018761762 1 Mio. EUR
Borsa Italiana FLTU IM EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018761762 1 Mio. EUR
BX Swiss FLTU BW CHF - 30.10.2019 Thesaurierend - LU2018761762 1 Mio. CHF
LSE FLTU LN USD - 10.09.2019 Thesaurierend 63USD LU2018761762 1 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Norwegen
Luxemburg
Italien
Niederlande
Finnland
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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