Lyxor ETF hat mit dem Lyxor 1 DAX 50 ESG UCITS ETF sein ETF-Produktangebot um den weltweit ersten börsengehandelten Indexfonds erweitert, der den DAX 50 ESG-Index abbildet. Der physisch replizierende Fonds wurde am 6. April 2020 aufgelegt und ist seit dem an der Frankfurter Börse gelistet.
Der ETF spiegelt die Wertentwicklung des neuen Nachhaltigkeitsindex der Deutschen Börse wider, der im März 2020 startete und von Qontigo/STOXX, einem Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, berechnet wird. Er setzt sich aus den 50 deutschen Standardaktien zusammen, die unter den aktuell 99 Aktientiteln des HDAX nach einer Nachhaltigkeitsprüfung, der Marktkapitalisierung und dem Börsenumsatz die höchste Bewertung erzielt haben. Als erster deutscher Standardtitel-Index berücksichtigt er ESG-Kriterien bei der Zusammensetzung.
Mehrstufige Nachhaltigkeitsprüfung
In einem mehrstufigen Verfahren ermittelt die Research- und Ratingagentur Sustainalytics das ESG-Rating der Unternehmen des HDAX im Hinblick auf Umwelt, Soziales und eine gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG). Dabei unterliegt der Index einem normbasierten Ausschlussverfahren, nach dem alle Unternehmen auf die Einhaltung vordefinierter Richtlinien der UN sowie der OECD untersucht werden. Bei Nichteinhaltung werden die Unternehmen nicht aufgenommen. Aus den verbleibenden Unternehmen (abzüglich der wegen kontroverser Geschäftsfelder ausgeschlossenen Unternehmen) ergibt sich eine Rangfolge, die neben dem ESG-Score auch die Marktkapitalisierung im Streubesitz sowie das Börsenumsatzvolumen der Titel berücksichtigt. Die Rangfolge der Indexpositionen ergibt sich schließlich aus der Marktkapitalisierung, die bei Indexauflage auf maximal 7 Prozent je Titel begrenzt wurde.
Die Zusammensetzung des DAX 50 ESG-Index wird vierteljährlich überprüft und unterliegt einer Fast-Exit-Regel: Steigt das ESG-Risikoniveau eines Unternehmens auf Stufe 5 (höchste Risikostufe), wird dieses zwei Tage nach Veröffentlichung aus dem Index entfernt und ersetzt.
„Wir eröffnen Anlegern erstmals die Möglichkeit, in einen deutschen Aktienindex zu investieren, der einem ESG-Auswahlverfahren folgt. Somit bietet Lyxor neben ETFs auf die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und FAZ nun auch einen ESG-konformen deutschen Aktien-ETF an. Hierzu passen die Charakteristika der Lyxor 1 ETF-Produktfamilie sehr gut: in Deutschland aufgelegt, physisch vollreplizierend und ausschüttend sowie der Ausschluss von Wertpapierleihe. Wir bauen damit unsere Vorreiterrolle auf dem Gebiet nachhaltiger börsennotierter Indexfonds weiter aus.“
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